Q.2513风险管理和投资管理

下列哪项陈述是准确的?风险管理单元(RMU)的目标包括识别和讨论风险主题,但不包括风险在整个组织和客户中的传播。最高管理层设想的风险管理单元的作用将有助于提高风险意识,并在银行内形成共同的风险文化a仅I B I和II C仅II D以上无一项正确答案是:C风险管理单元必须作为一个单元进行开发,其中识别、讨论风险主题,并在整个组织和客户中传播。这样做,有助于促进共同的风险文化和词汇,这是RMU的目标之一*用户问题:在缺少主题一词的地方,我应该更新声明:它应该是:不包括风险主题的传播。。。

纳第2部分

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威利特拉40毫克有几个品牌或药片,治疗你的勃起投诉和在威利特拉40毫克中公认的产品。这种常见的含伐地那非的口服药片会使你的阴茎变硬,并使你的阴茎暂时无法变硬,直到正常伐地那非的时间。,,,,,,,, https://www.publicpills.com/vilitra-40-mg.html ,,,,,,,,,, https://www.publicpills.com/

纳第1部分

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Q.1835信用风险度量和管理

苹果发行8种五年期次级无担保债券,到期日非常接近。同样,壳牌公司发行了两种五年期优先债券,到期日非常接近。一家大型投资银行将它们全部买下。现在,银行想要建立一个信贷组合模型。完成此任务所需的成对关联数是多少?A 110 B 90 C 10 D 1正确答案是:D因为只有两个不同的实体,我们只有一个默认关联。如果信用属于2个以上的实体,则信用风险建模所需的成对关联数将由公式N(N-1)给出)*用户问题:如果公式为N(N-1),它不应该是2吗?对于3种证券,我们有3*2=6-rho12,rho13,rho31,rho21,rho23,rho22。这意味着我们有两种证券的rho12和rho21。。。。

纳第2部分

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问题493货币的时间价值

使用利息力(\delta_\text{t}= frac{0.2}{1+0.2\text{t}^2})的帐户信用利息。分别计算\(\text{i}_{3}+\text{d}_{2}\),时间3的有效利率和时间2的贴现率。0.40 0.34 0.45 0.35 0.43 B C D E回忆:$ $ \文本{我}_ {k} = \ \文本压裂{{}\ \文本左({k} \ \文本右)-{}\ \文本左文本(\ {k} -{1} \ \文本右)}{{}\ \文本左({k} 1 \ \文本右)}$ $,所以:$ $ \文本{我}_{3}= \压裂{{}\ \文本左(3 \右)-{}\ \文本左(2 \右)}{{}\ \文本左(2 \右)}$ $ $ $ \文本{d} _ {k} = \ \文本压裂{{}\ \文本左({k} \ \文本右)-{}\ \文本左({k} 1 \ \文本右)}{{}\ \文本左({k} \ \文本右)}$ $,所以:$ $文本\ d{} _{2} = \压裂{{}\ \文本左(2 \右)-{}\ \文本左(1 \右)}{{}\ \文本左(2 \右)}$ $我们需要,$ ${我}_{3}\文本+文本\ d{} _{2} = \压裂{{}\ \文本左(3 \右)-{}\ \文本左(2 \右)}{{}\ \文本左(2 \右)}+ \压裂{{}\ \文本左(2 \右)-{}\ \文本左(1 \右)}{{}\ \文本左(2 \右)}= \压裂{{}\ \文本左(3 \右)-{}\ \文本左(1 \右)}{{}\ \文本左(2 \右)}$ $现在让我们回到我们的兴趣。注意,兴趣力可以用特殊情况公式来计算。$ $ {t} = \ \ delta_ \文本压裂{0.2}{1 + 0.2 \文本{t} ^ 2} = \压裂{1}{2}\压裂。{2 \ times0.2 \}{1 + 0.2 \文本{t} ^ 2} $ $,这样\文本{c} =(\ \压裂{1}{2}{和}\ \文本文本{f} \离开文本{t}(\ \) = 1 + 0.2文本{t} ^ 2 \ \),因此:$ ${} \ \文本左({t} \ \文本右)= \离开(\压裂{{f} \ \文本左({t} \ \文本右)}{{f} \ \文本左(0 \右)}\右)^ \压裂{1}{2}$ $ $ $ \开始{对齐*}{}\ \文本左(3 \)& = \左(\压裂{{f} \ \文本左(3 \右)}{{f} \ \文本左(0 \右)}\右)^ \压裂{1}{2}= \离开(\压裂{2.8}{1}\右)^ \压裂{1}{2}= 1.6733 \ \{一}\ \文本左(1 \)& = \左(\压裂{{f} \ \文本左(1 \右)}{{f} \ \文本左(0 \右)}\右)^ \压裂{1}{2}= \离开(\压裂{1.2}{1}\右)^ \压裂{1}{1}={}\ 1.0954 \ \ \文本左(2 \)& = \左(\压裂{{f} \ \文本左(2 \右)}{{f} \ \文本左(0 \右)}\右)^ \压裂{1}{2}= \离开(\压裂{1.8}{1}\右)^ \压裂{1}{2}= 1.3416 \ \ \Rightarrow\frac{\text{a}\left(3\right)-\text{a}\left(1\right)}{\text{a}\left(2\right)}&=\frac{1.6733-1.0954}{1.3416}=0.4308 \end{align*} $$ Alternatively, you could integrate the force of interest by Arctangent (inverse tangent) method and arrive at the same results. *User Question: so when using the special case scenario in the answer/explanation doesn't the derivative of the denominator (1+0.2t^2) equal 0.4t and not 0.4 like it seems to suggest?

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Fildena 150毫克

Fildena 150 Mg近似c所有管理员或到达附近的医疗停止中心,如果您对过度放纵症状有疑问,如长时间勃起、尴尬、警惕等。如果他们有相似的密码,请不要将您的药物与接近您水平的人分开。它可能会造成不良影响。建议他们授权他们的神经外科医生为他们的回忆缓刑。漏服剂量:只要你一谈到,但仅在声明之前,就可以服用150毫克的菲德纳扭曲剂量。跳量如果是下一个量的时间,但不要在以后的时间将处方数翻倍。同时大量生产可能会导致长时间痛苦的生产或其他交叉影响 ;

全体的

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Q.4620估价和风险模型

资产的期货价格为40美元,期货价格的年波动率为20%。如果无风险利率为5%,以45美元的价格在6个月内卖出期货的看跌期权的价值是多少?正确的答案是:D在这种情况下,正确的答案是:D的正确答案是:D的正确答案是:在这种情况下,D的正确答案是:D的正确答案是:D的正确答案是:D的正确答案是:D的正确答案是:在这种情况下,({{文本{{{{0}{{{{{{0}{{0}}{{{0}{{{0}{{{{0 0}}{{{0 0 0 0}}{{{{0 0 0 0 0 0}}{{0 0 0 0}0 0 0}}0 0 0 0 0 0}0 0 0}0 0}{{{{{{{{{{{{{0}}{{{{{{{{{{{{0}}}}}}}{{}}}}}}{{}{2}\right){\text{s}}{0}{\text{e}^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{\text{F}}{0}{\text{K}}\right){\\\cfrac{{{\\\\cfrac{{{{{{\\\\\\\\cfrac{{{{{{{{{{{\\\\\\\\\中央中央财政管理层{{{{{{{{{\\\\中央财政管理层{{{{{{{}}{{{{{{}}}}}{{{{{{{{{{{\\\\\\\\\\\中央中央中央财政管理层{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\学校学校学校学校学校学校}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\u{1}-{\sigma\sqrt{\text{T}}}=-0.9036\\\text{N}\left({\text{d}}}}\u{1}\right)=\text{N}\left(0.762\right)7.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 0.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.......5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5{S}}{0}{\text{e}}{-{\text{r}}}\text{T}}\times\text{N}\left(-{{\text{d} }{1}\right)\{P}{0}=45{text{e}}{-0.05乘以0.5}\times 0.8159-40{text{e}}{-0.05乘以0.5}\times 0.7764=\text{USD}5.520$*用户问题:我不明白为什么d1的计算没有考虑到无风险利率。有什么想法吗?我的答案是-0.5856。

Q.528定量分析

如果:A特征方程的根位于单位圆上B特征方程的根位于单位圆外C特征方程的根位于单位圆内D特征方程的阶数为1,则自回归过程被认为是平稳的。正确答案是:B在任何自回归过程中,特征方程的根必须位于单位圆之外,这意味着根的绝对值必须大于1*用户问题:这些根和单位圆是什么?它们意味着什么?

q3074估价和风险模型

BYJ商业银行有1亿美元的零售敞口。1年的违约概率平均为2%,回收率平均为60%。如果相关参数估计为0.1,在99.9%的置信度下,1年的意外损失将是什么?正确答案是:C V (0.999, 1) = N [{N-1(0.02) + }/·拉迪奇;1 - 0.1 - ](WCDR - PD) X LGD X EAD =(0.128& -;0.02)*(1& -;0.6)*100 = 432万*用户问题:你能否澄清一下这个基本公式V (0.999, 1) = N [{N-1(0.02) +√0.1 N-1(0.999)} /√1-0.1]= 0.128,以及WCDR在后期UL方程中代表什么

Q.378定量分析

一个随机抽样的50名FRM考试考生的平均智商为125。候选人之间的标准偏差已知(约20)。假设IQ服从正态分布,进行统计测试(5%显著性水平),以确定FRM候选人的平均IQ是否大于120。计算检验统计量并给出结论。A检验统计:1.768;H0B试验统计不合格率:2.828;不合格H0 C试验统计:1.768;H0D试验统计不合格:1.0606;未能拒绝H0正确答案是:A第一步:制定H0和H1H0:&mu;=120H1:&亩&燃气轮机;120请注意,这是一个单边测试,因为H1仅在H0,(x̄;-120)/(σ;/(半径n)下探索一个方向的变化∿N(0,1)接下来,计算检验统计量:=(125&ndash;120)/(20/&radic;50)=1.768接下来,我们可以确认P(Z>1.6449)=0.05,这意味着我们的临界值是正态分布的上5%点,即1.6449。由于1.768大于1.6449,因此它位于拒收区域。因此,我们有足够的证据拒绝H0,并得出结论,FRM候选人的平均智商确实大于120。或者,我们可以采用“p值法”p(Z>1.768)=1–p(Z<;1.768)=1–0.96147=0.03853或3.853%。该概率小于5%,意味着我们有足够的证据证明H0。这种方法得出了类似的结论*用户问题:你能解释一下我们是如何得到P(Z>1.6449)=0.05的吗?

Q.4666估价和风险模型

每日投资组合价值变化的标准偏差为0.0231,其平均值为0.0012。考虑到一年中有250个交易日,根据delta normal模型,投资组合的年度99%VaR是多少?A 0.78 B 0.83 C 0.58 D 0.63正确答案是:B根据delta正常模式,VaR由$$$\text{VaR}={\mu}{\text{P}+{\sigma}{\text{P}{\text{P}{\text{U}}$$给出,因为我们处理的是99%的VaR,这意味着$$\text{U}U}=-2.326所以每日VaR由$$$$\text{align}\text}{=&0.0012+0.0231\times-2.326=-0.05253\\\ text{Annual VaR}=&sqrt{250}\times-0.05253=-0.8306\end{align*}$$*用户问题:在放大并查找年度VaR时,是否应该将收益乘以250,并将标准偏差乘以250的平方根。因为我们将使用‘n’IID与平均值R和标准偏差D之和为n*R和(n的平方根)*(标准偏差D)的性质。这将为我们提供一个正态分布,平均值为n*R,标准偏差为(n*std dev D的平方根),即250*0.0012=0.3(平均值),标准偏差为(250的平方根)*0.0231=0.3652。现在应用U=-2.33,我们得到VAR为0.5509。我们如何能够直接通过时间的平方根来放大特定百分位上的正态分布值,就像在解决方案中那样?

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